Atr Gleitender Mittelwert

Durchschnittlicher True Range - ATR Der durchschnittliche True Range (ATR) ist ein Maß für die Volatilität, die Welles Wilder in seinem Buch "New Concepts in Technical Trading Systems" eingeführt hat. Die wahre Bereichsanzeige ist die größte der folgenden: Strom hoch abzüglich der aktuellen niedrig, der absolute Wert der aktuellen hoch abzüglich der vorherigen und der absolute Wert der aktuellen niedrig abzüglich der vorherigen schließen. Der durchschnittliche wahre Bereich ist ein gleitender Durchschnitt. Im allgemeinen 14 Tage, der wahren Bereiche. BREAKING DOWN Durchschnittlicher True Range - ATR Wilder entwickelte ursprünglich die ATR für Rohstoffe, aber der Indikator kann auch für Aktien und Indizes verwendet werden. Einfach ausgedrückt, eine Aktie mit einer hohen Volatilität hat eine höhere ATR, und eine niedrige Volatilität hat eine niedrigere ATR. Die ATR kann von Markt-Techniker verwendet werden, um Trades einzugeben und zu beenden, und es ist ein nützliches Werkzeug, um zu einem Handelssystem hinzuzufügen. Es wurde geschaffen, um es Händlern zu ermöglichen, die tägliche Volatilität eines Vermögenswertes mithilfe einfacher Berechnungen genauer zu messen. Der Indikator zeigt nicht die Kursrichtung an, sondern wird in erster Linie zur Messung der Volatilität durch Lücken und Begrenzung nach oben oder unten bewegt. Die ATR ist relativ einfach zu berechnen und benötigt nur historische Preisdaten. ATR-Berechnungsbeispiel Trader können kürzere Zeiträume verwenden, um mehr Handelssignale zu erzeugen, während längere Zeiträume eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, weniger Handelssignale zu erzeugen. Angenommen, ein kurzfristiger Trader möchte lediglich die Volatilität einer Aktie über einen Zeitraum von fünf Börsentagen analysieren. Daher könnte der Trader die fünftägige ATR berechnen. Unter der Annahme, dass die historischen Kursdaten in umgekehrter chronologischer Reihenfolge angeordnet sind, findet der Trader das Maximum des Absolutwerts des aktuellen Hochs abzüglich des aktuellen niedrigen Absolutwerts des aktuellen Hochsignals minus dem vorherigen Schließen und des Absolutwerts des aktuellen Tiefstandes minus dem Wert Vorherige schließen. Diese Berechnungen des wahren Bereichs werden für die fünf letzten Handelstage durchgeführt und dann gemittelt, um den ersten Wert der Fünftage-ATR zu berechnen. Geschätzte ATR-Berechnung Nehmen Sie an, dass der erste Wert der Fünftage-ATR bei 1,41 berechnet wird und der sechste Tag einen wahren Bereich von 1,09 aufweist. Der sequentielle ATR-Wert könnte durch Multiplizieren des vorherigen Wertes des ATR mit der Anzahl von Tagen weniger Eins abgeschätzt werden, und dann Hinzufügen des wahren Bereichs für die aktuelle Periode zu dem Produkt. Dann teilen Sie die Summe durch den ausgewählten Zeitrahmen. Beispielsweise wird der zweite Wert des ATR auf 1,35 oder 1,41 (5 - 1) (1,09) geschätzt. 5. Die Formel kann über die gesamte Zeitdauer wiederholt werden. Durchschnittlicher True Range (ATR) ATR) Einführung Die von J. Welles Wilder entwickelte "Average True Range" (ATR) ist ein Indikator, der die Volatilität misst. Wie bei den meisten seiner Indikatoren, entwarf Wilder ATR mit Rohstoffen und täglichen Preisen im Auge. Rohstoffe sind häufig volatiler als Aktien. Sie waren häufig Lücken und Begrenzungsbewegungen unterworfen, die auftreten, wenn eine Ware ihre maximale zulässige Bewegung für die Sitzung öffnet oder senkt. Eine Volatilitätsformel, die nur auf dem High-Low-Bereich basiert, würde die Volatilität von Lücken - oder Grenzbewegungen nicht erfassen. Wilder erstellte den durchschnittlichen True Range, um diese fehlende Volatilität zu erfassen. Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass ATR keine Angabe der Kursrichtung, nur Volatilität. Wilder kennzeichnet ATR in seinem 1978 Buch, neue Konzepte in den technischen Handelssystemen. Dieses Buch enthält auch den Parabolischen SAR, RSI und das Directional Movement Concept (ADX). Trotz der Entwicklung vor dem Computer-Zeitalter haben Wilder039s Indikatoren den Test der Zeit gestanden und bleiben äußerst beliebt. True Range Wilder startete mit dem Konzept True Range (TR). Das als das größte der folgenden definiert wird: Methode 1: aktueller Wert weniger als der aktuelle Wert niedrig Methode 2: aktueller Wert abzüglich des vorherigen Schritts (absoluter Wert) Methode 3: aktueller Wert abzüglich des vorherigen Abschlusses (absoluter Wert) Absolute Werte werden verwendet Positive Zahlen. Schließlich war Wilder daran interessiert, den Abstand zwischen zwei Punkten zu messen, nicht die Richtung. Wenn die aktuelle Periode039s hoch oberhalb der vorherigen Periode039s hoch ist und die niedrige unterhalb der vorherigen Periode039s niedrig ist, wird der aktuelle Perioden039s-High-Low-Bereich als True Range verwendet. Dies ist ein Außentag, der Methode 1 verwenden würde, um die TR zu berechnen. Das ist ziemlich direkt. Die Methoden 2 und 3 werden verwendet, wenn eine Lücke oder ein innerer Tag vorhanden ist. Eine Lücke tritt auf, wenn das vorhergehende Schließen größer ist als das aktuelle Hoch (Signalisierung eines Potentialspaltes nach unten oder Begrenzungsbewegung) oder das vorhergehende Schließen niedriger ist als das aktuelle Tief (signalisiert einen potenziellen Abstand nach oben oder nach oben). Das folgende Bild zeigt Beispiele, wenn die Methoden 2 und 3 geeignet sind. Beispiel A: Eine kleine, nach einer Lücke gebildete Hochregion. Der TR entspricht dem Absolutwert der Differenz zwischen dem aktuellen Hoch und dem vorhergehenden Schließen. Beispiel B: Ein kleiner Hochdruckbereich, der nach einem Spalt nach unten gebildet wurde. Der TR entspricht dem Absolutwert der Differenz zwischen dem aktuellen Tief und dem vorhergehenden Schließen. Beispiel C: Obwohl der Stromabschluß innerhalb des vorherigen Hochstrombereichs liegt, ist der aktuelle Hochspannungsbereich ziemlich klein. Tatsächlich ist er kleiner als der absolute Wert der Differenz zwischen dem aktuellen Hoch und dem vorherigen Schließen, der verwendet wird, um den TR zu bewerten. Berechnung Typischerweise basiert der Average True Range (ATR) auf 14 Perioden und kann auf einer Intraday-, Tages-, Wochen - oder Monatsbasis berechnet werden. In diesem Beispiel basiert die ATR auf täglichen Daten. Da es einen Anfang geben muss, ist der erste TR-Wert einfach der High minus low und der erste 14-day ATR der Durchschnitt der täglichen TR-Werte für die letzten 14 Tage. Danach suchte Wilder die Daten zu glätten, indem er den ATR-Wert der vorigen Periode039 integrierte. Klicken Sie hier für eine Excel-Tabelle mit dem Start einer ATR-Berechnung für QQQ. In dem Kalkulationstabellenbeispiel entspricht der erste True Range-Wert (.91) dem High-Wert der niedrigen (gelben Zellen). Der erste 14-Tage-ATR-Wert (.56) wurde berechnet, indem der Mittelwert der ersten 14 True Range-Werte (blaue Zelle) ermittelt wurde. Die nachfolgenden ATR-Werte wurden unter Verwendung der obigen Formel geglättet. Die Tabellenwerte entsprechen dem gelben Bereich in der nachstehenden Tabelle. Beachten Sie, wie ATR stieg als QQQ im Mai mit vielen langen Leuchtern gestürzt. Für diejenigen, die dies zu Hause versuchen, ein paar Vorbehalte gelten. Zuerst hängen die ATR-Werte davon ab, wo Sie beginnen. Der erste True Range-Wert ist einfach der aktuelle High minus der aktuelle Low und der erste ATR ist ein Durchschnitt der ersten 14 True Range-Werte. Die echte ATR-Formel tritt erst am Tag 15 ein. Trotzdem bleiben die Reste dieser ersten beiden Berechnungen gering, um die ATR-Werte geringfügig zu beeinflussen. Tabellenkalkulationswerte für eine kleine Teilmenge von Daten stimmen möglicherweise nicht mit dem überein, was auf der Preisübersicht angezeigt wird. Die Dezimalrundung kann auch geringfügig die ATR-Werte beeinflussen. Absolut ATR ATR basiert auf dem True Range, der absolute Preisänderungen nutzt. ATR spiegelt daher die Volatilität als absoluten Wert wider. Mit anderen Worten, ATR wird nicht als Prozentsatz des Stromabschlusses gezeigt. Dies bedeutet, niedrige Preise Aktien haben niedrigere ATR-Werte als hohe Preisbestände. Zum Beispiel hat eine 20-30-Sicherheit viel niedrigere ATR-Werte als eine 200-300-Sicherheit. Aus diesem Grund sind ATR-Werte nicht vergleichbar. Selbst große Kursbewegungen für ein einziges Wertpapier, wie etwa ein Rückgang von 70 auf 20, können langfristige ATR-Vergleiche unpraktisch machen. Tabelle 4 zeigt Google mit zweistelligen ATR-Werten und Tabelle 5 zeigt Microsoft mit ATR-Werten unter 1. Trotz unterschiedlicher Werte haben ihre ATR-Linien ähnliche Formen. Schlussfolgerungen ATR ist kein Richtungsindikator wie MACD oder RSI. Stattdessen ist ATR ein einzigartiger Volatilitätsindikator, der den Grad des Interesses oder Desinteresse in einem Umzug widerspiegelt. Starke Bewegungen, in beide Richtungen, werden oft von großen Bereichen oder großen True Ranges begleitet. Das gilt besonders zu Beginn eines Umzugs. Uninspirierende Bewegungen können von relativ engen Bereichen begleitet werden. ATR kann so verwendet werden, um die Begeisterung hinter einem Zug oder Ausbruch zu validieren. Eine bullische Umkehrung mit einem Anstieg der ATR würde einen starken Kaufdruck zeigen und die Umkehrung verstärken. Ein bärischer Unterstützungsbruch mit einem Anstieg der ATR würde einen starken Verkaufsdruck zeigen und die Unterstützung brechen. SharpCharts Aufgelistet als Durchschnittlicher True Range befindet sich ATR im Dropdown-Menü Indikatoren. Das Parameter-Feld rechts neben dem Indikator enthält den Standardwert 14 für die Anzahl der Perioden, die zum Glätten der Daten verwendet werden. Um die Periodeneinstellung anzupassen, markieren Sie den Standardwert und geben eine neue Einstellung ein. Wilder benutzte häufig 8 Perioden ATR. SharpCharts erlaubt es den Anwendern, die Anzeige über, unter oder hinter dem Preisplot zu positionieren. Ein gleitender Durchschnitt kann hinzugefügt werden, um Aufschwünge oder Abschwünge in der ATR zu identifizieren. Klicken Sie auf Erweiterte Optionen, um einen gleitenden Durchschnitt als Indikatorüberlagerung hinzuzufügen. Klicken Sie hier für ein Live-Beispiel von ATR. Stocks amp Commodities Magazin Artikel: Problem bekommen Moving Average von ATR Mitglied seit Dec 2006 Status: Währung Händler 148 Beiträge Korrigieren Sie mich, wenn Im falsch. Die ersten Indikatordaten bedeuten, dass, wenn Sie den gleitenden Durchschnitt in das ATR-Fenster ziehen, der gleitende Durchschnitt für den ersten Indikator gilt, der in diesem Fenster vorhanden ist. Okay, einfach zu sein. Hypothetisch möchten Sie ATR (100), MA (13) und MA (13) wieder verwenden (ich weiß nicht, für was, nur hypothetisch) in einem Indikatorfenster (Indikator, die ein separates Fenster aus dem Preisfenster haben). Zunächst wenden Sie die ATR (100) basierend auf Preisdaten an. Dann bewerben Sie MA (13) auf vorherige Indikatordaten, was bedeutet, dass Sie den Durchschnitt der ATR (100) - Daten bewegen. Dann legen Sie MA (13) auf die ersten Indikatordaten an, was bedeutet, dass Sie die ATR (100) Das Ergebnis ist sowohl MA (13) haben das gleiche Ergebnis. Zunächst wenden Sie die ATR (100) basierend auf Preisdaten an. Dann bewerben Sie MA (13) auf vorherige Indikatordaten, was bedeutet, dass Sie die ATR (100) - Daten gleitend bewegen. Dann legen Sie MA (13) auf die vorherigen Indikatordaten an, was bedeutet, dass Sie die ersten MA (13) Das Ergebnis ist sowohl MA (13) haben unterschiedliche Ergebnisse. Verstehst du meine Bedeutung Simple isnt it